资产风险包括哪几个方面(投资风险的主要类型分析)
时间:2021-03-22 17:20:03
作者:重庆seo小潘
来源:51开业
原标题:资产风险包括哪几个方面(投资风险的主要类型分析) 风险是什么那?风险的概念:企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益
原标题:资产风险包括哪几个方面(投资风险的主要类型分析)
风险是什么那?风险的概念:企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。
一般我们用三个指标来判断风险的大小,这三个指标是方差、标准差、标准离差率。在讲解这三个指标前,先来认识另外一个概念期望值,期望值是衡量预期收益的指标,不反映风险。
期望值的含义是用于反映预计收益的平均化,在各种不确定性因素影响下,代表着投资者的合理预期。
期望值
风险衡量
离散程度——资产收益率的各种可能结果与预期收益率(期望值)的偏差,用于衡量风险。
方差
(1)方差
(2)标准离差(标准差或均方差):方差的算术平方根σ
标准离差是绝对数,适用于期望值相同的项目的风险比较,标准离差越大,风险越大(随机变量偏离期望值的幅度越大),
(3)标准离差率v=标准离差÷期望值
标准离差率是相对数,适用于期望值不同的项目的风险比较,标准离差率越大,风险越大。