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协方差和相关系数的关系(投资组合协方差公式cov)

时间:2021-06-03 13:50:15 作者:重庆seo小潘 来源:51开业
原标题:协方差和相关系数的关系(投资组合协方差公式cov) 前言 相关系数与协方差都是表示两个变量之间的关系。相关系数是研究变量之间的线性相关程度的量。而相关系数又被细

原标题:协方差和相关系数的关系(投资组合协方差公式cov)

前言

相关系数与协方差都是表示两个变量之间的关系。相关系数是研究变量之间的线性相关程度的量。而相关系数又被细分为简单相关系数、复相关系数、典型相关系数。 协方差用于衡量两个变量的总体误差。有些汇总统计(如相关系数和协方差)是通过参数对计算出来的。小编接下来带领大家一起来体验python 中是如何实现的。

corr方法-相关系数

series的corr方法用于计算两个series中重叠的、非na的、按索引对其的值的相关系数。

书写方式:returns.msft.corr(returns.ibm)

cov方法-协方差

dataframe的corr和cov方法将以dataframe的形式返回完整的相关系数或协方差矩阵:

#对象.corr()

$对象.cov()

corrwith方法-相关系数

利用dataframe的corrwith方法,可以计算其列或行跟另一个series或dataframe之间的相关系数。传入一个series将会返回一个相关系数值series(针对各列进行计算):书写方式:returns.corrwith(returns.ibm)传入一个dataframe则会计算按列名配对的相关系数。书写方式:returns.corrwith(volume)